Head of Models, Methodologies & Research
Laureato in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano, ha iniziato la sua esperienza professionale in SAS e in Deloitte Consulting, e nel 2018 entra a far parte di Cerved Rating Agency come responsabile dello sviluppo dei modelli e delle metodologie di rating.
Nel corso della sua carriera, si è occupato della stima, della validazione e dell’implementazione dei modelli statistici di rischio di credito presso i principali clienti bancari del mercato domestico ed europeo, supportando gli istituti finanziari nei progetti volti all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza all’adozione dei modelli AIRB nell’ambito della normativa di Basilea 2.
Ha partecipato a diversi progetti internazionali in tema di stesura di Recovery Plan, disegno delle metodologie di stress testing regolamentare e gestionale e redazione di resoconti ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e RAF (Risk Appetite Framework).
Ha collaborato con diversi gruppi bancari nell’adeguamento delle metodologie di rating ai nuovi principi contabili IFRS9 per il calcolo delle svalutazioni creditizie.
Ha inoltre fatto parte come consulente dei team ispettivi on-site della Banca Centrale Europea nell’ambito delle iniziative del Single Supervisory Mechanism presso alcuni istituti bancari di rilevanza sistemica direttamente supervisionati dall’Organo di Vigilanza europeo.
Collabora con l’Università Cattolica e l’Università Bocconi per l’erogazione di lezioni a master specifici focalizzati sulle metodologie di credit risk management e sullo sviluppo dei sistemi di rating interni.
